В связи с этим, новичкам лучше воздержаться от торговли против главного направления на рынке. Поскольку МА индикатор является одной из первых разработок в анализе, она активно применялась в торговле на протяжении многих десятилетий. На сегодняшний день вряд ли есть более популярный алгоритм оценки рынка.
Различные типы скользящих средних
Во всех них по умолчанию используется цена закрытия свечи — Close. Третий вариант — открывать сделки при пересечении более чем двух индикаторов. Здесь нет предела фантазии трейдеров, можно работать с неограниченным количеством индикаторов. Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei.
Это означает, что вес каждой цены растет плавно, от старых значений к более новым. Одна из наиболее часто используемых трейдерами скользящих средних. Помимо определения направления самого тренда, линии индикатора также могут с успехом использоваться в качестве уровней поддержки или сопротивления.
Если линия с меньшим периодом пересекает линию с большим периодом, то это сигнал на покупку. Распространенными вариантами комбинаций периодов является 35 и 100. К сожалению, рынки движутся не только по тренду, но и с временными застоями, когда цена определенное время находится в узком диапазоне. Это состояние, в котором рынок решает, в каком направлении двигаться.
Быстрые и медленные скользящие средние
Допустим, трейдер получил сигнал на продажу, но он не продаёт до тех пор, пока не пройдёт заданное количество времени. Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА — это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения. При этом, помимо направления МА, смотрят ещё и на относительное положение ценового графика.
- Также мы рекомендуем пробовать комбинации с другими индикаторами, это в большинстве случаев повышает эффективность торговой системы.
- Также трейдерам доступно изменение внешнего вида индикатора.
- Обратите внимание, как важно правильно построить MA.
- Несмотря на то, что мы использовали достаточно длинную SMA, есть ложные сигналы.
В ATAS график скользящей средней еще можно построить по индикаторам, например, по объему или ATR. Для этого надо в качестве источника данных выбрать желаемый индикатор. Рассмотрим пример скользящей средней для каждого из трех типов на 5-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500. Торговля на финансовых рынках является высокорисковым видом ведения бизнеса и может привести к потере всех вложенных вами денежных средств.
Во время низкой волатильности они ведут себя почти одинаково. Различие проявляется, когда на графике цены образовался высокий пик либо глубокая впадина. Раньше всех сигнал на разворот подает линейно-взвешенная скользящая. Экспоненциальная и простая MA реагируют примерно одинаково. Чтобы узнать текущее значение индикатора, нужно просуммировать цены закрытия нескольких свечей и разделить результат на их количество. Чаще используются немного более сложные способы вычислений.
Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»
Трейдеры часто комбинируют индикатор скользящая средняя с другими или между собой. Основная идея такого метода заключается в фильтрации сигналов. Если мы дополним скользящую среднюю Стохастиком, то получим эффективное средство для определения точек окончания коррекций на тренде.
Я покажу вам несколько базовых торговых стратегий на них основанных. Плюсом к этому, в качестве небольшого бонуса, я привёл ряд эффективных методов фильтрации ложных сигналов поступающих от МА. Exponential Moving Average (EMA) используется чаще всего. Его значение увеличивается по степенной зависимости — экспоненте. Если построить график функции, он будет резко подниматься от нулевого значения. У ближайших свеч максимальные коэффициенты, у дальних — меньше на порядок.
Скользящая средняя — это технический индикатор в виде кривой, которая следует за графиком цены, периодически пересекая его. Точки входа практически совпадают с точками входа из предыдущего примера. Пересечения двух скользящих средних иногда называют “мертвым и золотым крестами”. Для длительных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю. Например, наиболее известный цикл фьючерсного рынка состоит из 22 дней — это примерно календарный месяц.
Это очень важный момент, который необходимо учитывать. Слишком длинный период приведет к запаздываниям сигналов, а слишком короткий провоцирует появление ложных. Для каждого торгового инструмента и таймфрейма необходимо подбирать оптимальные значения.
Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике
Поскольку мувинг использует усреднение, он всегда отстает от цены в рамках тренда. Но если он пересекается с графиком, можно ожидать смену тренда. По такому же принципу действует и пересечение forexeuroclub самих МА. Меньший период предполагает меньшую удаленность от графика, дополнительным сигналом будет пересечение медленной МА. Одной из самых простых стратегий использования индикатора EMA является пересечение быстрых и медленных EMA.
Трейдерам необходимо постоянно работать с настройкой, это отнимает время. Но вместе с этим, при правильно подобранных параметрах можно получить отличные результаты. Также мы рекомендуем пробовать комбинации с другими индикаторами, это в большинстве случаев повышает эффективность торговой системы. После изучения алгоритма работы скользящих средних можно переходить к индикаторам, которые на них основаны, например, MACD и Stochastic. Удобная и эффективная взвешенная скользящая средняя, в которой распределение веса происходит линейно.
Выход с убытком — по стоп-лоссу, с прибылью — вручную в зависимости от ситуации на рынке. Не исключался переворот — закрытие и немедленное открытие в противоположном направлении. Сглаженная скользящая наименее чувствительный тип индикатора.